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"Calculando la rentabilidad y el riesgo de una cartera crediticia con simulación Monte Carlo"

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¿Que aprenderas?


En este curso de 10 horas descubrirás: 1. ¿Qué es la simulación Montecarlo y cómo puede ayudarte en la gestión de riesgos de carteras crediticias? 2. ¿Cómo construir modelos de simulación para calcular la pérdida esperada, la pérdida no esperada, el VaR en riesgo de la cartera crediticia, y la rentabilidad patrimonial ajustada al riesgo (RAROC) de una cartera crediticia? 3. ¿Cómo evaluar las dimensiones de pérdida y rentabilidad por múltiples dimensiones de la cartera de crédito (tipo de cartera, garantía, región, sucursal, o cualquier otra variable)? 4. ¿Cómo acceder a otros recursos de capacitación, software, videos y ayudas gratuitos para aprender más sobre estos temas de riesgos cuantitativos? 5. ¿Cómo se estructuran modelos conceptuales de este tipo usando herramientas sobre Excel y sobre plataformas “en la nube”?

Modalidad: Virtual


¿Que incluye?

  • Un video explicando el modelo.
  • Un modelo en Excel con Izirisk Quantum.
  • Un documento de apoyo.